【python】利用ｐｙｔｈｏｎ编程帮助理解艰难晦涩的金融衍生品工具公式。

goldenhairs

因为工作原因需要考一个证，就买了一本学习《投资咨询》的书。书中很多计算公式比较难以理解，自己就试着用这个python写了一个计算各类权益的小程序。希望对各位有所帮助。（第一次试着发帖，如果有格式不当请告知。主要功能就是输入相关的利率及期限，就可以计算出金融衍生品的收益。
源码如下：

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import math
#权益类的远期价格：
def no_profit():
    r=int(input("请输入利率r%_:"))
    T=int(input("期货合约到期日T:"))
    t=int(input("t时刻建立的头寸:"))
    S0=float(input("现金（元）:"))
    #r为利率，t为持有周期，S0为现金
    t=T-t
    f=S0*math.exp(r/100*t/365)
    print("不支付红利的标的资产价格：")
    print("持有周期{0}天:".format(t))
    print("权益资产远期理论价格：",round(f,2),"元")
    
def have_profit():
    r=int(input("请输入利率r%_:"))
    T=int(input("期货合约到期日T:"))
    t=int(input("t时刻建立的头寸:"))
    S0=float(input("现金（元）:"))
    D0=int(input("t时刻支付的红利折现值（元）:")) 
    #r为利率，t为持有周期，S0为现金,D0为t时刻支付的红利折现值
    t=T-t
    f=(S0-D0)*math.exp(r/100*t/365)
    print("支付红利的标的资产价格：")
    print("持有周期{0}天:".format(t))
    print("权益资产远期理论价格：",round(f,2),"元")

def continues_profit():
    r=int(input("请输入利率r%_:"))
    T=int(input("期货合约到期日T:"))
    t=int(input("t时刻建立的头寸:"))
    S0=float(input("现金（元）:"))
    q=int(input("q为连续支付的红利利率%_:"))
    
    #r为利率，t为持有周期，S0为现金,q为连续支付的红利利率
    t=T-t
    f=S0*math.exp((r-q)/100*t/365)
    print("支付红利利率的标的资产价格：")
    print("持有周期{0}天:".format(t))
    print("权益资产远期理论价格：",round(f,2),"元")

#国债期货的定价
def country_dept():
    r=int(input("请输入利率r%_:"))
    T=int(input("期货合约到期日T:"))
    t=int(input("t时刻建立的头寸:"))
    t0=int(input("国债远期合约到期时间（天）:"))
    S0=float(input("当前净报价（元）:"))
    q=int(input("q为国债的息票率%_:"))
    #r为无风险利率，t为付息时间时间，T下次付息时间，S0为当前报价,q为息票率
    f=(S0+(t*q)/(t+T)-q*math.exp(-r*T/36500))*math.exp(r*t0/36500)
    print("持有周期{0}天:".format(t0))
    print("国债远期理论价格：",round(f,2),"元")




#商品期货的定价
def future_price():
    r=int(input("请输入无风险利率r%_:"))
    t=int(input("期货合约到期天数:"))
    u=int(input("仓储成本率："))
    z=int(input("便利收益率："))
    S0=float(input("现货报价（元）:"))
    f=S0*math.exp((r+u-z)*t/36500)
    print("持有周期{0}天:".format(t))
    print("商品期货理论价格：",round(f,2),"元")



#外汇期货的定价

def libor_price():
    r=float(input("即期汇率r%_:"))
    rf=float(input("外汇国的无风险利率rf%_:"))
    rd=float(input("本国的无风险利率rd%_:"))
    t=int(input("外汇期货的到期日（月）"))
    f=r*math.exp((rd-rf)*t/1200)
    print("持有周期{0}个月:".format(t))
    print("外汇期货远期汇率是：",round(f,3))

no_profit()
have_profit()
country_dept()
continues_profit()
future_price()
libor_price()

heelihua

楼主,在PY里面用,还是打包好的程序呢?

goldenhairs

直接在python里面用就行，没有打包程序。

米多

进来学习下